【4/7版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

【4/7版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

シリーズと言っても今回が2回目なので、よちよち歩きで不安定極まりないです。笑 参考までに第1回目の記事リンクを以下に載せておきます。

 

関連記事:CFTC発行のビットコイン先物建玉一覧表から今後のBTC価格を考察!

 

ということで、早速本題に入っていこうと思います。


【4/7版】CFTC 発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2018/04/03 時点でのビットコイン先物 建玉 一覧表 (4/7発表)

 

上記画像が日本時間4/7(土)に発表された、4/3時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。この公式レポート画像では分かりにくいので、以下、編集しまとめたものを載せておきます。

 

 

当ブログでBTC先物の建玉データを取り始めたのが2018/3/13からで、その時まで遡ってまとめた表となります。今回発表されたのは 2018/4/3時点のデータとなっていて、上記画像では一番下の2行分に記載しています。この表を元に分析をし、今後のBTC価格の値動きを予想してみようと思います。

 

注 意

CFTC(米商品先物取引委員会)のレポートで取り上げられているのは、CBOE(シカゴ・オプション取引所)のBTC先物に関する情報です。CBOEよりも規模が大きいCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のBTC先物に関する情報は明らかになっていません。

そのため、このレポートがアメリカの機関投資家のBTC先物動向のすべてを表しているわけではないのでご注意ください。とはいえ、ヘッジファンドなどのプロのトレーダーたちの動向を探るという点では十分役立つデータと言えます。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

ヘッジファンドは様子見傾向が強まってきている?

 

レポートの中で最も注目すべきなのは赤枠で囲んだヘッジファンドの動きです。理由は単純で、現在は彼らの動向がビットコイン価格を決めているからです。

そのヘッジファンドの先週から今週にかけての動向ですが、3/27時点では「買いポジション」ー「売りポジション」の差が2508枚となっていましたが、4/3時点では2963枚となっていて「売りポジション」がさらに増えています。

それだけを見ると「ヘッジファンドはこれから先もさらにビットコイン価格は下がると予想しているのか?」と考えてしまいますが、データをよくよく見ると、先週と今週とでは「売りポジション」自体は大きな変化はありません。(3/27:4729枚 ⇒ 4/3:4773枚)

なのに「売りポジション」が増えたように見えるのは「買いポジション」が先週に比べて大きく減ったためです。(3/27:2221枚 ⇒ 4/3:1810枚)

ここから分かる事は

  • 保有しておくと損失になる「買いポジション」の処分が行われた
  • さらなる「売りポジション」はしかけられていない

 

という2点だと思われます。

この動きから推測するに、ヘッジファンドは「この先もさらに下がるとは考えないようになってきている」のではないでしょうか。

もしさらに下がると考えているのであれば「買いポジション」を処分した後に「売りポジション」に持ち替える動きが見られると思います。しかしデータ上では「買いポジション」の処分だけに留まっているわけですから、様子見の姿勢が強いように思えます。

参考までにビットコインのチャート画像も載せておきます。

 

青枠で囲んだ部分が 3/27〜4/3 の期間となります。

3/27を起点とした時に引き続きBTC価格は下がってはいますが、これまでのように大きく下げていくといった値動きとはなっていません。4/3以降の値動きが横ばいとなっていることからも「ヘッジファンドがさらなる下落を考えずに様子を伺うようになってきている」という見方でいいように思えます。

 

BTC(ビットコイン)相場が上昇に転じるのはもう少し先

さて、誰もが気になる今後のBTC(ビットコイン)価格の値動きですが、上記画像からざっくりとした動向について考えてみようと思います。

これは前回も触れた点ですが、上昇相場に転じていくのはもう少し先になるのではないかと思っています。

理由はヘッジファンドの「売りポジション」が解消されていないからです。

現在のビットコインの価格はヘッジファンドの動向に大きく左右されているという点を考えると、彼らの「売りポジション」が減っていかないことには反転上昇はなかなか難しいのではないでしょうか。

その点、今回のレポートでは彼らの「様子見姿勢」が伺えることから「下落相場の終わりの始まり」が見えてきたと言えるのかもしれません。だとすれば、今後「反転上昇」の方向に向かい始めていく可能性も出てきます。

ただ、その様子見姿勢から一転して「やっぱりまだ売りだ!」との判断のもとに新規の売りポジションが入ってくれば、当然、価格下落は再開となります。

彼らヘッジファンドが今後のBTC相場をどう読むかで、価格が反転上昇していくのか、下落再開となっていくのか、それが決まる分水嶺に来ているのかもしれません。

もちろん個人的には反転上昇を願っている者の一人です。ということで、ヘッジファンドさん、「売りポジション」を一斉に処分して一気に「反転上昇相場」を作り出してください。お願いします。笑

 

まとめ

以上、【4/3版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

シリーズ化してまだ2記事目ですし、データ量も乏しいですし、分析力も皆無なので、見当違いなことを書いているかもしれませんがご容赦ください。(^_^;) 間違っている部分があれば教えていただければ嬉しく思います。その際は記事も訂正させて頂きます。

このCFTCレポートは毎週土曜日に発行されるので、来週の土曜日にシリーズ3記事目を作成する予定です。なので、動向が気になる方はまた覗きに来てみてください。お待ちしております。^ – ^

それでは。

Happy Trading !!

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

 


 

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