【4/14版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

【4/14版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

今回でシリーズ3回目となり、ようやく軌道に乗ってきた感があります。今後とも宜しくお願いします。^ – ^ 参考までに過去2回分の記事リンクも置いておきます。興味がある方はどうぞ。

 

 

ということで、早速本題に入っていこうと思います。

 


【4/14版】CFTC 発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

 

2018/04/10 時点でのビットコイン先物 建玉 一覧表 (4/14発表)

 

上記画像が日本時間4/14(土)に発表された、4/10時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。

なお、これまではCBOE(シカゴオプション取引所)のみのデータとなっていましたが、今回のレポートからCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のデータも公開されるようになっています。より正確な動向が分かるようになったのでありがたいですね。

さておき、この公式レポート画像では分かりにくいので以下に編集してまとめたものを載せておきます。

 

 

CBOEのデータとCMEのデータをそれぞれまとめてみました。なおCBOEのデータに関しては参考までに先週分(4/3分)のものも載せています。これらのデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

ヘッジファンドは様子見傾向が強まってきている

 

 

レポートの中で最も注目すべきなのは赤枠で囲んだヘッジファンドの動きです。

まず全体の大きな動向についてですが、CBOE・CME共に「売りポジション」優勢なので、彼らは4/10時点ではまだビットコイン価格は下がると判断していることが分かります。

ただ、今後も大きく下落していくと予想しているのかといえば、そうではないことも分かります。

まずCBOEのデータからですが、先週と比べて「買いポジション」は微減、「売りポジション」は微増にとどまっています。4/10以降も大きく下落していくと予想しているのであれば、「買いポジション」は処分して「売りポジション」を大きく増やすという動きになるはずですが、そうはなっていません。

その点をさらに裏付けるのがCMEのデータです。

CMEのデータに限って言えば「買いポジション」(902枚)と「売りポジション」(1108枚)の比率はほぼ同じです。つまり「買い」と「売り」が拮抗しているということですね。

こうしたデータから、ヘッジファンドは4/10以降さらに大きく下落していくとは考えていないことが分かります。CMEの「買い」と「売り」のポジション数が拮抗しているところを見るに、今までの「売り」一辺倒から様子見姿勢にシフトしてきていることが伺えるのではないでしょうか。

その感じが4/3〜4/10のビットコイン価格の動きにもよく表れていました。

 

 

4/3〜4/10までの期間を薄い青BOXで囲っています。その部分の値動きを見てみると全体的な値動きはやや売り優勢なものの、しっかり売られていくということもなく、どちらかというとレンジな雰囲気です。

ヘッジファンドのBTC先物ポジションの数字とリンクするような値動きとなっていることが確認できるかと思います。

 

BTC(ビットコイン)相場は反転上昇の機運が高まりつつある?

 

さて、誰もが気になる今後のBTC(ビットコイン)価格の値動きですが、上記画像からざっくりとした動向について考えてみようと思います。

結論から書くと「反転上昇に向けての動きが出始めつつあるのでは?」というところです。

そう結論付けるにはちょっと気が早いようにも思えますが、とりあえず理由について書いてみます。

理由はCMEの「買い」−「売り」の差がほとんどなく拮抗しているという点です。拮抗しているということはレンジ状態ということです。

今まで長らく続いていた下落相場がレンジ相場に移行するということは、その先に待望の上昇相場がやってくる可能性があることを表しています。という考えから「反転上昇に向けての動きが出始めつつあるのでは?」と思っています。

ただ、こう書くと「いやいや、CBOEの買い−売りの差は−3086枚で、売り優勢のままじゃないの?」と思われるかもしれません。

ただ先ほども触れたように、売りポジションが新規で大きく増えているわけではありません。このことからCBOEでも様子見姿勢であることが伺えます。

様子見姿勢ということは「反転上昇の雰囲気が出始めれば売りポジションを処分し始める」ということです。

その点で注目したいのが4月12日に起こったビットコイン価格の急騰です。この時にビットコインのショートポジションは手仕舞いに動き、ロングポジションへの切り替えが行われています。

以下、ブルームバーグ記事からの引用です。

 

ビットコイン急伸、12月以降で最大の上げ-重要水準を次々突破

仮想通貨ヘッジファンド、クオンティア・キャピタルのミゲル・シュバイツァー氏は、価格急騰を受けてショートセラーが手じまいに動き、「買い注文が殺到した」と分析した。トレーディングビューの集計データによれば、弱気派によるビットコインのショートポジションはトレーディングプラットフォームのビットフィネックスで11日現在3万8000余りだったが、12日には約2万5000に減少した。

 

この記事はヘッジファンドの先物ポジションについて書かれているわけではありませんが、同様の傾向が彼らヘッジファンドにも当てはまると考えられます。

なので、恐らくですが、来週に発表されるBTC先物レポートでは建て玉数は大きく変わっている可能性があります。

こうしたことを考えていくとやはり「反転上昇に向けての動きが出始めつつあるのでは?」という考えに落ち着くというところです。

 

まとめ

以上、【4/14版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

まだまだ見当違いな分析をしている部分があるかもしれませんがご容赦ください。(^_^;) 回を重ねていく毎に分析精度を上げていこうと思います。

次回シリーズ4記事目は4月21日(土)にアップする予定です。気になる方はまた覗きに来てみてください。お待ちしてます。(^ ^)

それでは。

Happy Trading !!

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

 


 

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