【5/5版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

【5/5版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

ということで、早速本題に入っていこうと思います。



【5/5版】CFTC発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2018/05/01 時点でのビットコイン先物 建玉 一覧表 (5/5発表)

 

上記画像が5/5(土)に発表された、5/1 時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。上段がCBOE(シカゴオプション取引所)のデータ、下段がCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のデータとなっています。

そして今回気づいた事なんですが、今まで下段のCMEのBTC先物の数量を間違えてカウントしていました・・・。すみません。

どういう事か簡単にご説明します。上記画像の水色部分をご覧ください。上段のCBOEでは(1Bitcoin)となっていますが、下段のCMEでは(5Bitcoin)となっています。

これはビットコイン先物取引をする最低取引量がCBOEでは1枚=1BTC なのに対し、CMEでは1枚=5BTC である事を表しています。

なので、本来はCMEの数字を5倍にしないとCBOEとの数字の比較がおかしくなるわけですが、今まではCME側の数字を5倍にせず1倍のままで見てきていました・・・。

というわけで、今回からCMEの数字は5倍にして集計するようにしています。お詫びして、訂正いたします。以下、こちらで分かりやすくまとめ直したもの(訂正版)を載せておきます。

 

 

CBOE(シカゴオプション取引所)とCME(シカゴマーカンタイル取引所)の個別データ表と、それら両方をまとめたデータ表です。過去1カ月分を掲載しています。CMEのデータと、CBOE+CME 合計データについては、過去分も含めて全て数字を5倍にしたもので集計を取り直しています。

このデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

ヘッジファンドの売りポジション激減!

 

今回のデータで最も注目すべき点はヘッジファンドの売りポジションの激減ぶりです。

上の画像の赤丸で囲っている部分に注目してみてください。先週 4701枚あった売りポジションが、今週は 2795枚まで減っています。約1900枚ほどの売りポジションが消えた事になります。

過去のデータを見て頂いても分かるように、ヘッジファンドのポジション数が「4桁」レベルで変動するという事はこれまでありませんでした。この事からも今回の動きがいかに大きなものかが分かるかと思います。

この大きな売りポジションの消失から読み取れる事は、ヘッジファンド達はこの先ビットコイン価格が下がるとは思っていないという事です。それも確信が持てる程に下がらないと思っているのではないでしょうか。

 

売りポジション処分の際のヘッジファンドの心理

ここからは今回売りポジションを処分したヘッジファンドの心理を推察してみようと思います。彼らヘッジファンドの心理は以下のようなものだと思われます。

 

  • 「この辺りで売りポジションを処分しておかないと含み益がますます減ってしまう・・・。売りポジションは処分だ!」
  • 「まだ下がると思って売りポジションを持ったものの下がりそうにない。今処分しておかないと含み損を抱える事になりかねない・・・。売りポジションは処分だ!」
  • 「リスクヘッジで買いポジションと売りポジションを同数持ったものの、この先、ビットコイン価格は上がりそうだ。売りポジションだけ処分だ!」
  • 「ビットコイン価格はこれから上昇する。買いポジションを増やそう!」

 

大きく分類するとこの4つの心理で、今回の大きな売りポジション「激減」が発生したと思われます。どの心理にも共通して言える事は「この先ビットコイン価格が下がるとは思っていない」という点です。裏を返せば「上がると思っている」という事になるのかもしれません。

もっとも最後の4番目の「買いポジションを増やそう!」という心理は、今回に関してはそこまで大きくはないようです。

というのも集計画像を見て頂くと分かるように、先週の買いポジション 7808枚 ⇒ 今週の買いポジション 7910枚 で、100枚ほどしか増えていないからです。ビットコインが明確に上昇トレンドになればより増えていくと思われます。

加えて、ごく少数ながら、売りポジションを持って含み損を抱えていたヘッジファンドの損失確定処分もあっただろうと思います。そんなポジションを持ってしまったヘッジファンドの担当者は、上司や顧客からかなり怒られたのではないでしょうか。(^_^;)

 

まとめ

以上、【5/5版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

ヘッジファンドの売りポジションの激減ぶりは凄かったですね。(^_^;) 今後、ビットコイン価格が下落していく可能性はかなり低いと言えそうです。最低でもレンジ状態と見ていいのではないでしょうか。

個人的には「レンジ」ではなく「上昇」と予想しますが、みなさんはどう思われるでしょうか?

次回は5月12日(土)にアップする予定です。興味がある方はまたお越しください。(^_^)

それでは。

Happy Trading !!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 



 

@Now_Research

Twitterで、毎日1回、ビットコイン(BTC)の簡易テクニカル分析やってます。テキトーなことを呟いてますが、興味がある方はフォローしてみてください。笑

 

 

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