【5/12版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

【5/12版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

ということで、早速本題に入っていこうと思います。



【5/12版】CFTC発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2018/05/08 時点でのビットコイン先物 建玉 一覧表 (5/12発表)

 

上記画像が5/12(土)に発表された、5/8 時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。上段がCBOE(シカゴオプション取引所)のデータ、下段がCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のデータとなっています。

こちらの公式レポートでは分かりにくいため、当ブログでまとめ直したものを以下に載せておきます。その際、CMEの数字はCBOEの数字の5倍で表記しています。これはビットコイン先物取引をする最低取引量がCBOEでは1枚=1BTC なのに対し、CMEでは1枚=5BTC である為です。

 

 

CBOE(シカゴオプション取引所)とCME(シカゴマーカンタイル取引所)の個別データ表と、それら両方をまとめたデータ表です。過去1カ月分を掲載しています。

このデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

ヘッジファンドの売りポジション増加

 

今回のデータで最も目につく点はヘッジファンドの売りポジションの増加です。

上の画像の赤枠で囲っている部分に注目してみてください。先週 2795枚まで減った売りポジションが今週は 4118枚まで増加しています。約1300枚ほど売りポジションが増えた事になります。

せっかく先々週から先週にかけて大幅な売りポジションの減少が起こったにも関わらず、わずか1週間ほどでその流れを打ち消されたかのような印象を受けなくもないです。

さておき、ヘッジファンドの「今週は売り」との読み通り、ビットコイン価格は大きく下げてきました。以下、チャート画像にてご確認いただけます。

 

BTC/JPY 4時間足チャート

 

ピンクの縦線が5/8(火) 00:00のラインで、ヘッジファンドの売りポジションが1300枚増加していた時期になります。その後は見事な下落となっています。

タイミング良く(?)、韓国大手取引所「Upbit」への検察捜査がありましたし、日本国内ではbitFlyer騒ぎがあったりもしました。加えて、どこかの取引所にてMt.Goxの残ポジションの売却整理も行われていたのかもしれません。そうしたことも重なって下落が引き起こされたと考える事ができます。

と、ファンダ的な事をごちゃごちゃ書きましたが、それらを抜きにしてテクニカルだけ見た時にも、今回の調整下落は「あり」だとは感じます。以下、画像をどうぞ。

 

BTC/JPY 日足チャート

 

4月から始まった反転上昇相場ですが、5月初旬までは目立った下落がありません。(4月下旬に異常なローソク足2本(陽線・陰線)がたっていますが、これは Zaif 特有の異常な価格変動で記録されたもので、他の取引所ではこの足は記録されていません。なので無視してください。)

そのため、どこかのタイミングで調整の為の下落が入ってもおかしくない状況ではありました。ヘッジファンドはいち早くそのタイミングを見極め、仕掛けてきたというところではないでしょうか。

彼らのチャートを読み解くスキルはやはり凄いですね。それに加えて一般人には出回らない裏情報なども仕入れていそうですが・・・。

さておき、あくまで個人的な見方ですが、今回の下落は「調整の為の下落」という認識なので、このままずるずる下がり続けるとは思っていません。下がってもフィボナッチ61.8%辺り(85万円前後)までではないでしょうか。あくまで個人的な見方ですが。

 

ヘッジファンドの1300枚の売り増加の内訳を考察

 

ここからは今回のヘッジファンドの1300枚の売りポジション増加の内訳を見てみようと思います。

その内訳は「買いポジション約700枚増加」「売りポジション約2000枚増加」となっていて、その差として「売りポジション1300枚増加」となっています。

ここで注目したいのが「買いポジションが700枚増加している」という点です。

多くのヘッジファンドが下落を予想して売りポジションを大量に積み増ししている中で、それなりの量の買いポジションも増えているこの状況をどう考えればいいのでしょうか。考察してみようと思います。

この記事を見てくださっている方はご存知だと思いますが、ビットコイン先物商品には短期間で決済をかけないといけないものと、長期間にわたって保有し続けることができるものとがあります。

具体的に言うと、CBOEでは1月限・2月限・3月限の3商品、CMEでは1月限・2月限・3月限・6月限の4商品があるので、どの商品でポジションを立てるかによって、最短1ヶ月〜最長6ヶ月の決済猶予があります。

そしてここからは推測になりますが、今回増えた「買いポジション700枚」は長期系ではないかと思っています。逆に今回増えた「売りポジション2000枚」は短期系ではないかと思っています。

つまり、ヘッジファンドは「ビットコイン相場は短期的には売り、長期的には買い」という見方をしているのではないかという個人的な推測です。

もしこの推測通りなのであれば、やはり今の下落は調整の下落であって本筋は上昇ということになってきますが、皆さんはどう思われるでしょうか?

 

まとめ

以上、【5/12版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

想像以上に売りポジションが膨らんでいたので驚いたというのが正直な感想です。彼らヘッジファンドは攻めるべきポイントではきちんとアクションを起こしてくるんだなぁということを感じた今回のデータでした。そのアクションが短期間で終わることを願うばかりです。(^_^;)

次回は5月19日(土)にアップする予定です。興味がある方はまたお越しください。(^_^)

それでは。

Happy Trading !!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 



 

@Now_Research

Twitterで、毎日1回、ビットコイン(BTC)の簡易テクニカル分析やってます。テキトーなことを呟いてますが、興味がある方はフォローしてみてください。笑

 

 

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