【5/19版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

【5/19版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

ということで、早速本題に入っていこうと思います。



【5/19版】CFTC発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2018/05/015 時点でのビットコイン先物 建玉 一覧表 (5/19発表)

 

上記画像が5/19(土)に発表された、5/15 時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。上段がCBOE(シカゴオプション取引所)のデータ、下段がCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のデータとなっています。

こちらの公式レポートでは分かりにくいため、当ブログでまとめ直したものを以下に載せておきます。その際、CMEの数字はCBOEの数字の5倍で表記しています。これはビットコイン先物取引をする最低取引量がCBOEでは1枚=1BTC なのに対し、CMEでは1枚=5BTC である為です。

 

 

CBOE(シカゴオプション取引所)とCME(シカゴマーカンタイル取引所)の個別データ表と、それら両方をまとめたデータ表です。過去1カ月分を掲載しています。

このデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

ヘッジファンドの売りポジション微減

 

CFTCのレポートはジャンルが5つに区分けされていますが、個人的に最も注目するジャンルは赤枠で囲っているようにヘッジファンドの部分になります。

理由としては単純に投資のプロの動向を知ることができるからです。それは言い換えれば、ビットコインチャートが今後どのように動くのか、その大きな流れを掴みやすくなるということでもあります。

さておき、今回の彼らヘッジファンドに関するデータを見て分かるのは、売りポジションが多少減ったということです。

先週 5/8 の時点では 4118 枚の売りポジションが存在していましたが、今週 5/15 時点では 3929 枚に減っています。約200枚ほどの売りポジションが処分された計算となります。

もし彼らヘッジファンドがこれからもビットコイン価格が下がると考えているのであれば、この売りポジションは減るどころか先回以上に膨らんでいるはずです。

それが膨らんでいないという事は、彼らはこの先ビットコイン価格がさらに下がっていくとは考えていないという事ではないでしょうか。

そして、その売りポジションが、膨らむどころか若干ではあるものの減ったということは、ビットコイン価格がそろそろ下げ止まると考え始めているということの表れではないでしょうか。

この点については、以下、もう少し詳細を書いてみようと思います。

 

ヘッジファンドの売りポジション微減の中身を考察

 

先程はヘッジファンドの売りポジション微減について触れましたが、ここからはその内訳を見てみようと思います。

注目してみたのは買いポジション以上に売りポジションが減少しているという点です。

上記画像の赤枠部分をご覧になってみてください。

先回と今回の買いポジションと売りポジションの枚数を比較すると、買いポジションは 8631枚⇒8364枚で約270枚減っており、売りポジションは12749枚⇒12293枚で約450枚減っています。

買いポジションが減った理由として考えられるのは「損失確定売り」、売りポジションが減った理由として考えられるのは「利益確定売り」だと思われます。

さておき、ここでは売りポジションの部分に注目してみます。

先週は売りポジションが2000枚ほど一気に増加しましたが、そのポジションが早々に決済(利益確定)され始めているという見方をする事ができるかもしれません。

今回の決済枚数が約450枚ですから、2000枚建てらた売りポジションの4分の1が早々に利益確定されたという事になるのかもしれません。

もしそうだとすれば、ヘッジファンドは、今回の下落は調整のための下落で本筋は上昇相場に向かっていくと考えている事になります。

先週に積み増された残り約1500枚の売りポジションがなくなる頃には、ビットコインは本格的な上昇相場に向けて準備が整うことになるのではないでしょうか。

 

まとめ

以上、【5/19版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

売り圧力がひと段落した今回ですが、このまま売り圧力が終焉に向かい、本格的な上昇相場に転換していくことを願いたいですね。

次回は5月26日(土)にアップする予定です。興味がある方はまたお越しください。(^_^)

それでは。

Happy Trading !!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 



 

@Now_Research

Twitterで、毎日1回、ビットコイン(BTC)の簡易テクニカル分析やってます。テキトーなことを呟いてますが、興味がある方はフォローしてみてください。笑

 

 

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