【6/16版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

【6/16版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

ということで、早速本題に入っていこうと思います。



【6/16版】CFTC発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2018/6/12 時点でのビットコイン先物 建玉 一覧表 (6/16発表)

 

上記画像は 6/16(土)に発表された、6/12 時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。上段がCBOE(シカゴオプション取引所)のデータ、下段がCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のデータとなっています。

こちらの公式レポートでは分かりにくいため、当ブログでまとめ直したものを以下に載せておきます。その際、CMEの数字はCBOEの数字の5倍で表記しています。これはビットコイン先物取引をする最低取引量がCBOEでは1枚=1BTC なのに対し、CMEでは1枚=5BTC である為です。

 

 

 

 

CBOE(シカゴオプション取引所)とCME(シカゴマーカンタイル取引所)の個別データ表と、それら両方をまとめたデータ表です。過去1カ月分を掲載しています。

このデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

ヘッジファンドの売りポジション枚数激減!

 

今回のデータでもっとも注目すべき点は、ヘッジファンドのトータルの売りポジションが激減したことです。

さっそく上記のCBOE+CME合計データ表をご覧ください。先週6月5日時点では6055枚あった売りポジションが、今週6月12日の時点では3751枚にまで減っています。約2300枚の売りポジションがなくなったことになります。

過去1ヶ月間のヘッジファンドのトータルの建て玉数の推移からすれば、この2300枚「減」がいかに大きな変化であるかが分かっていただけるかと思います。

さておきこのヘッジファンドの売りポジション激減のタイミングを見てみると、彼らがいかに上手に利益を獲得しているかが分かります。

 

 

全部を表記はしていませんが、ヘッジファンド達の売りポジションは6/5までにかけて着実に増えてきていました。それが6/12の時点では利益確定により一気にポジションが縮小しています。

テクニカル的にいったん「底」をつけやすいタイミングを狙って確実に利益を確保するあたり、さすがはプロといったところですね。でもまぁ、インサイダー取引的な事もバンバンやってそうではありますが・・・。(-_-)

なにはともあれ、ヘッジファンドもここがいったんは下げ止まるポイントだと判断したということから、ここからさらに大きく下落していく可能性は小さくなったと考えてもいいのではないかと思います。

そしてそう考える事ができる更なる詳細データをチェックしてみようと思います。

 

ヘッジファンドの売りポジション激減の内訳から見えてくるもの

 

先程と同じデータ表ですが、改めて赤枠の中の数字をご覧ください。その数字の部分を以下のようにまとめ直してみました。

 

買いポジション 売りポジション
6月5日 7085枚 13140枚
6月12日 8165枚 11916枚
先週比 +1080枚 −1224枚

 

こうして内訳を見てみると今回ヘッジファンドのトータルの売りポジションが激減した理由がよりはっきりと見えてきます。

まずは単純に「売りポジションを決済して利益確定させたから」というのが理由の一つです。

しかしそれに加えて「新規で買いポジションが建てられたため」にトータルの売りポジションが減ったという事も分かります。

つまり、ヘッジファンドは今のビットコイン価格が「底」で、ここからは上昇に転じる可能性が高いと考えているという事です。

もちろんすべてのヘッジファンドがそう考えているわけではありませんが、少なくともそういう兆候が一部ヘッジファンド内で見られるようになってきていると言えます。

これはビットコインホルダーにとっては嬉しいニュースと言えるかもしれませんね。

界隈では1BTC=70万円を割って40万・30万になるかもしれないという噂が囁かれたり、Twitterのコメントもポジティブなものが少なくなったり Tweet数自体減ってきたりで どよ〜ん( ;´Д`)とした空気が流れていましたが、一筋の希望の光が差し込んできたという感じです。

今後のポジションをまだ決めていないヘッジファンドがこの流れに同調して「保有中の売りポジションの利益確定」+「新規での買いポジション購入」というスタンスをとってくれれば、ここから大きく上昇方向に転換していく可能性もあります。

ただこう書くと期待をもたせてしまうかもしれないので、あくまで一可能性という事にしておいて欲しいのですが・・・。

ただ個人的にはその可能性が実現する事を願っています。(^ ^) 少なくとも5月からの下落はいったんは落ち着きを見せるのではないかとは考えています。

みなさんはどう思われますか?

 

まとめ

以上、【6/16版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

繰り返しにはなりますが、現在のビットコイン価格帯がいったん「底」となる可能性はあるかと思います。ただそう断定するにはまだ時期尚早といったところでしょうか。

売りポジションを利益確定させたヘッジファンド達も、しばらく様子を見て下落の雰囲気が強まって来ればまた売りに傾倒していく可能性もゼロではないので。

ただそのヘッジファンドの中には、売りポジションを利益確定させた上で、新規に買いポジションを建てているファンドがいるのも事実です。

他のファンドに先行して動いているそれらのファンドがファンド全体の流れを作ってくれるのかどうかが鍵かもしれませんね。期待したいところです!

次回は6月23日(土)にアップする予定です。興味がある方はまたお越しください。

それでは。

Happy Trading !!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 



 

@Now_Research

Twitterで、毎日1回、ビットコイン(BTC)の簡易テクニカル分析やってます。テキトーなことを呟いてますが、興味がある方はフォローしてみてください。笑

 

 

初 心 者 用 記 事 一 覧

 

 

国 内 人 気 取 引 所 一 覧

取 引 所 特 徴
bitFlyer 世界一のセキュリティランクで安心!
Zaif 「コイン積立」で堅実な投資が可能!
bitbank アルトコインを国内最安値で購入可能!
GMOコイン スマホで快適にビットコインFX!
BINANCE 総合力No.1!世界一の取引所!

 

 

取 り 扱 い 通 貨 比 較 表

bitFlyer Zaif bitbank GMOコイン
BTC
ETH
XRP × ×
BCH
XEM × ×
MONA × ×
LTC ×
EOS × × × ×
ADA × × × ×
IOTA × × × ×
NEO × × × ×
OMG × × × ×
TRX × × × ×

BTC ビットコイン  ETH イーサリアム  XRP リップル  BCH ビットコインキャッシュ  XEM ネム  MONA モナコイン  LTC ライトコイン  EOS イオス  ADA エイダ  IOTA アイオータ  NEO ネオ  OMG オミセゴー  TRX トロン