【6/23版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

【6/23版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

ということで、早速本題に入っていこうと思います。



【6/23版】CFTC発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2018/6/19 時点でのビットコイン先物 建玉 一覧表 (6/23発表)

 

上記画像は 6/23(土)に発表された、6/19 時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。上段がCBOE(シカゴオプション取引所)のデータ、下段がCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のデータとなっています。

こちらの公式レポートでは分かりにくいため、当ブログでまとめ直したものを以下に載せておきます。その際、CMEの数字はCBOEの数字の5倍で表記しています。これはビットコイン先物取引をする最低取引量がCBOEでは1枚=1BTC なのに対し、CMEでは1枚=5BTC である為です。

 

 

 

 

CBOE(シカゴオプション取引所)とCME(シカゴマーカンタイル取引所)の個別データ表と、それら両方をまとめたデータ表です。過去1カ月分を掲載しています。

このデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

ヘッジファンドの売りポジション枚数さらに減少

 

先回のデータではヘッジファンドのトータルの売りポジションが6055枚から3751枚まで減少したことをお伝えしましたが、今回のデータによればそのトータルの売りポジション枚数がさらに減りました。6/19時点では1826枚で先週比−1925枚の減少です。

6/5の時点では6000枚を超える売りポジションが存在していたことを考えると、かなりのポジションの変化がここ2週間の間に見られたことが分かります。

参考までにですが、売りポジションの枚数がここまで減ったのは当ブログで記録をつけ始めた2018年4月10日以来初めての事です。これまでは−2795枚を記録した5/1がもっとも売りポジションが減ったタイミングでした。

こうしてデータを俯瞰的に見てみると、今がビットコイン価格の「底」だという認識がヘッジファンド達の間で形成されつつあると言えるのかもしれません。

 

ヘッジファンドの売りポジション減の内訳から見えてくるもの

前回も指摘した点ですが、初見の方もおられると思うので改めて取り上げてみようと思います。以下、回りくどい説明となってしまいますがご容赦ください。

上記で触れたように、今回のデータではトータルの売りポジションは減少していますが、トータルの売りポジションが減少するパターンには幾つかあります。例えば以下のようなパターンです。

 

  1. 売りポジション「減」+ 買いポジション「変化なし」
  2. 売りポジション「減」+ 買いポジション「増」
  3. 売りポジション「変化なし」+ 買いポジション「増」
  4. 売りポジション「増」+ 買いポジション「より増」

 

ざっと書き出してみましたがこんな感じです。この4つのどのパターンであってもトータルの売りポジションは減少するわけですが、この中で最も好ましいパターンは2番の『売りポジション「減」+買いポジション「増」』になります。

なぜなら2番目のパターンは相場が反転する可能性がもっとも高いからです。ヘッジファンド達はそう考えるからこそ、売りポジションを処分して利益確定させ、かつ、新規で買いポジションを建てて今後の上昇に備えようとするわけです。

では今回のトータルの売りポジション枚数が減少したその内訳はどうなっているのでしょうか。先程と同じデータ表ですが、改めて赤枠の中の数字をご覧ください。

 

 

その数字の部分を以下のようにまとめ直してみました。

 

買いポジション 売りポジション
6月12日 8165枚 11916枚
6月19日 8876枚 10702枚
先週比 +711枚 −1214枚

 

こうして内訳を見てみると今回ヘッジファンドのトータルの売りポジションがどのパターンで減ったのかが分かります。ご覧のように2番目のパターンの『売りポジション「減」+買いポジション「増」』という事ですね。

加えてこのパターンは今回だけではなく先回も同様に見られたパターンになります。つまり2週続けてヘッジファンド達は保有していた売りポジションを利益確定させて手放し、かつ、新規で買いポジションを建てたという事です。

このアクションから推測できるのは、ヘッジファンド達が「この先ビットコインが下落していくとは考えないようになってきている & むしろ今が相場の転換点でこの先は上昇に向かうと考え始めている」という事ではないでしょうか。

直近では日本の金融庁による仮想通貨交換業者6社への行政処分騒動で急落を見せてはいますが、今回のCFTCのデータを重視すれば、その急落は一時的な下げであってこれから先さらに大きく下落していくとは考えにくいというところです。

もっともCFTC発表のこのデータは6/19時点のものなので、それ以降にヘッジファンド達が売りポジションに大きく舵を切っていなければの話ですが・・・。

 

まとめ

以上、【6/23版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

データ上ではヘッジファンド達が今のビットコインの価格帯が「底」であると考えている事がより鮮明になったというところです。「ただし6月19日時点では」という条件付きにはなりますが。次回も先回・今回と同様のデータの傾向となるところを願いたいですね。

次回は6月23日(土)にアップする予定です。興味がある方はまたお越しください。

それでは。

Happy Trading !!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 



 

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