【7/21版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

【7/21版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

ということで、早速本題に入っていこうと思います。



【7/21版】CFTC発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2018/7/17 時点でのビットコイン先物 建玉 一覧表 (7/21 発表)

 

上記画像は 7/21(土)に発表された、7/17 時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。上段がCBOE(シカゴオプション取引所)のデータ、下段がCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のデータとなっています。

こちらの公式レポートでは分かりにくいため、当ブログでまとめ直したものを以下に載せておきます。その際、CMEの数字はCBOEの数字の5倍で表記しています。これはビットコイン先物取引をする最低取引量がCBOEでは1枚=1BTC なのに対し、CMEでは1枚=5BTC である為です。

 

 

 

 

CBOE(シカゴオプション取引所)とCME(シカゴマーカンタイル取引所)の個別データ表と、それら両方をまとめたデータ表です。過去1カ月分を掲載しています。

このデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

ヘッジファンドの売りポジション枚数「急増」

 

今回のデータではヘッジファンドのトータルの売りポジションが急増していました。興味深いですね。

7/10 時点では2572枚存在していた売りポジションが、7/17 時点では3685枚まで増えています。1週間で1100枚ほどの売りポジションが増えた計算になります。

そしてその内訳を見てみると、トータルの売りポジションが増えたのは、新規の売りポジションが建てられたためであることも分かります。

買いポジション枚数は 8323枚(7/10)→ 8590枚(7/17) と大きく変わっていないのに対して、売りポジション枚数は 10895枚(7/10)→ 12275枚(7/17)となっていることからそう言えます。

この状況から推測されるのは、ヘッジファンド勢は上がれば売り仕掛けをするという習性が身についているということでしょうか。(かなり勝手な憶測ですが。(^_^;) )

相場が反転ポイントに来ていようがいまいが、下降トレンドだろうが上昇トレンドだろうが、とにかく「上がれば空売り!」というスタンスのような気がします。

そして今回はその習性が仇となってしまいましたね。(^_^;) 7/19に記録したBTCの急騰で、売り仕掛けをしていたヘッジファンド達は一気に葬り去られたのではないでしょうか。

 

 

ヘッジファンドとはいえ、やはり人の子な一面もあるということでしょうか。少し安心します。笑

 

今後のBTC価格はどうなる?

BTC投資に関わっている人であれば誰もが気になるところだと思いますが、軽く書いてみようと思います。

まずはこちらのチャート画像をどうぞ。

 

 

7/18にBTC価格が急騰したことによって、絵に描いたような綺麗なトリプルボトム(逆三尊)が完成しました。

先回の記事では日足チャートでダブルボトムが完成していることに触れましたが、それに加えてトリプルボトムも完成です。

日足レベルで「底」の判断材料に使われる「Wボトム」と「トリプルボトム」の両方が描かれているというのはかなり強力な相場反転のサインと言えます。

なので普通に考えれば「調整の下げはあっても大きく下げて値を崩すことはもうない」と判断するのがセオリーではないでしょうか。言い換えれば反転上昇の時期ということです。

ただ気になるのが以下のチャート比較です。

 

 

これはBTCチャートとGOLDチャートの比較画像ですが、もしビットコインがこのゴールド価格をなぞるとすればもう一度くらいは大きな下げがあるのかもしれません。

いずれにしろ、超長期目線では「上」方向という雰囲気がかなり強まってきていると言えるのではないでしょうか。

後はヘッジファンド達が今後のCFTCレポートで「売りポジションを処分(損切り) +買いポジションを新規購入」ということをはっきりと示す数字を出していってくれればスッキリするというところですね。

来週以降のCFTCのレポートに引き続き注目していこうと思います。(^ ^)

 

まとめ

以上、【7/21版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

それでは。

Happy Trading !!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

 



 

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