【7/28版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

【7/28版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

ということで、早速本題に入っていこうと思います。



【7/28版】CFTC発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2018/7/24 時点でのビットコイン先物 建玉 一覧表 (7/28 発表)

 

上記画像は 7/28(土)に発表された、7/24 時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。上段がCBOE(シカゴオプション取引所)のデータ、下段がCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のデータとなっています。

こちらの公式レポートでは分かりにくいため、当ブログでまとめ直したものを以下に載せておきます。その際、CMEの数字はCBOEの数字の5倍で表記しています。これはビットコイン先物取引をする最低取引量がCBOEでは1枚=1BTC なのに対し、CMEでは1枚=5BTC である為です。

 

 

 

 

CBOE(シカゴオプション取引所)とCME(シカゴマーカンタイル取引所)の個別データ表と、それら両方をまとめたデータ表です。過去1カ月分を掲載しています。

このデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

ヘッジファンドの売りポジション枚数が過去最大を更新・・・

 

今回のデータではヘッジファンドのトータルの売りポジションが先週に引き続き急増していました

その売りポジションの総数は6134枚で過去最大となっています。参考までに過去でトータルの売りポジションが最も膨れあがったのは2018年6月5日で、その時の売りポジション総数は6055枚でした。

話を戻して、7/17 時点では3685枚存在していた売りポジションが、7/24 時点では6134枚まで増えています。1週間で2500枚ほどの売りポジションが増えた計算になります。

そしてその内訳を見てみると、トータルの売りポジションが増えたのは、買いポジションの利益確定分もさることながら、主には新規の売りポジションが建てられたためであることも分かります。

そう言えるのは、買いポジション枚数は 8590枚(7/17)→ 7842枚(7/24) となっていて750枚ほどの利益確定分が消えたのに対して、売りポジション枚数は 12275枚(7/17)→ 13976枚(7/24)となっていて1700枚ほどの新規売りポジションが増えているためです。

この状況から推測されるのは、7/24時点ではヘッジファンドの今後のBTC価格予想は「売り」に大きく傾いていたということです。

 

ヘッジファンドの「売り」のターゲットはどの部分?

気になるのはヘッジファンドがどの部分をターゲットにして「売り」を仕掛けているのか、もしくは仕掛けたのかという点ではないでしょうか。そこで見ていただきたいのが以下のチャート図です。

 

 

ヘッジファンドたちがどの部分を狙って売りポジションを仕掛けたのか?

考えられる一つのケースは、7/27の調整下落を見越しての「超短期売り」狙いです。

トリプルボトム(逆三尊)形成 → 85万円付近のレジスタンスライン突破 → 調整下落 という一連の流れは、テクニカル分析をする人にとってはもっとも王道の流れの一つとなっています。

85万円付近のレジスタンスラインを突破したことで、その後の調整下落を狙って仕掛けにいくのはヘッジファンドとしても当然の行動に思えます。実際、過去のデータでもヘッジファンドがこのような超短期的な利益を狙って動いた事例もあります。

もしそうだとすれば、来週のレポートでは売りポジションはしっかりと減っている可能性が大きくなります。

 

考えられるもう一つのケースは、8月前半の下落を見越しての「中期売り」狙いです。

関連して先回の記事で紹介したスクショ画像になりますが、まずはそちらをご覧ください。

 

 

上記画像はBTCチャートとGOLDチャートの比較画像ですが、もしビットコインがこのゴールド価格をなぞるとすればもう一度くらいは大きな下げがあるかも?という事を言わんとしている画像になります。

そしてヘッジファンドがその「もう一度くらいは大きな下げがあるかも?」という部分を狙って「売り」を仕掛けている可能性があります。

だとすると、BTC価格はもう一度60万円〜70万円台にまで下落する可能性もあるという事になります。

ヘッジファンドが「超短期」で売りを狙ったのか、「中期」で売りを狙っているのか、現時点でははっきりとした事は分かりません。今後のCFTCのレポート開示を待つのみですね。(^_^;)

 

ファンダメンタル情報

余談ですが、ファンダメンタル的なところで言えば、今のBTC価格はBTCのETF承認の可否の件に大きく反応しています。

ウィンクルヴォス兄弟が申請していたETFは今回も却下されましたが、申請されているETF案件はウィンクルヴォス兄弟たちの分だけではありません。例えばCBOEも別に申請を行っています。

そしてそのCBOEからの情報では「BTC ETF 商品の承認はほぼ確実だと考えている」とのことです。

こちらのリンク(→ CBOE SOURCE: “Winklevoss denial is irrelevant, and was expected by us…”から、その点を伝える記事を確認していただけますが、参考までに該当部分を引用しておきます。

 

We still believe that approval of our Bitcoin ETF product is a near certainty. Just a question of timing and potential administrative delays.

グーグル翻訳:当社は、Bitcoin ETF製品の承認がほぼ確実であると考えている。 タイミングと潜在的な管理上の遅れの質問。

 

Do you still consider an approval a ‘near certainty’ given today’s news? “Absolutely and without hesitation. It remains the clear expectation here and that hasn’t changed one bit. It would be a major upset were an approval be denied. Again, this is about when not if.”

グーグル翻訳:あなたは、今日のニュースで「近い確実性」の承認をまだ考えていますか? 「まったく、躊躇しないで。 それはここに明確な期待のままであり、それは少し変わっていません。 承認が拒否されたのは大きな混乱であろう。 繰り返しますが、これは、そうでないときです。」

 

ビットコインを含め仮想通貨のETF案件の承認が下りれば、BTC価格も上昇に向けて動き出すような気がします。そうなってほしいものですね。^ – ^

 

まとめ

以上、【7/28版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

BTC価格を予想するとしながら「分かりません」という記事になってしまい申し訳ありません。(^_^;) 上がるのか下がるのか、判断は読者のみなさんに委ねたいと思います。

それでは。

Happy Trading !!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

 



 

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