【6/9版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

ということで、早速本題に入っていこうと思います。



【6/9版】CFTC発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2018/6/5 時点でのビットコイン先物 建玉 一覧表 (6/9発表)

 

上記画像が 6/9(土)に発表された、6/5 時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。上段がCBOE(シカゴオプション取引所)のデータ、下段がCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のデータとなっています。

こちらの公式レポートでは分かりにくいため、当ブログでまとめ直したものを以下に載せておきます。その際、CMEの数字はCBOEの数字の5倍で表記しています。これはビットコイン先物取引をする最低取引量がCBOEでは1枚=1BTC なのに対し、CMEでは1枚=5BTC である為です。

 

 

CBOE(シカゴオプション取引所)とCME(シカゴマーカンタイル取引所)の個別データ表と、それら両方をまとめたデータ表です。過去1カ月分を掲載しています。

このデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

ヘッジファンドの売りポジション枚数が過去最大を更新

 

当シリーズの先週の記事ではヘッジファンドの売りポジションが過去最大に膨らんだ事をお伝えしましたが、今回のデータを見てみるとその売りポジション枚数がさらに増えていました。過去最大を更新です・・・。

CBOEとCMEのこれまでの売りポジション枚数の合計を見ていくと、3929枚(5/15)⇒ 4302枚(5/22)⇒ 5144枚(5/29)⇒ 6055枚(6/5)と順調に売りポジションを増やしてきています。

加えて今回のデータの内訳を見てみると、ヘッジファンドの買いポジション「減」+売りポジション「増」の結果としてトータルで売りポジションが膨らんでいる事が分かります。つまりヘッジファンドはこの先も下がると判断しているという事になります。

これではビットコイン価格も大きな上昇に向けて動き出してはいかないだろうなぁという感じです。テクニカル的にはいつ上昇していってもおかしくはないチャート形状になってきてはいるんですが・・・。

 

今後のビットコイン価格はどうなる?

単純に考えれば下がるという事になります。その場合の一つの可能性として次のようなパターンが考えられるかもしれません。

 

 

5月末に記録した1BTC=78万円に向けて再度下落していきダブルボトムを作る可能性です。現在の価格から7万円程度下がる事になりますが十分あり得る話です。(場合によっては78万円を下抜けていく可能性もゼロではありません。)

もしそうなってしまった場合ですが、個人的にはそれでも長期的には上目線のままです。ビットコインをはじめ幾つかのメジャーな仮想通貨をホールド中ですが手放すつもりはありません。手放したら後で猛烈に後悔しそうな気がします。(^_^;)

まぁ、個人的な考えなので参考にはしないでください。笑

 

もう一つの可能性として考えられるのは、価格は下がらずに上昇に向けて動き始めるというパターンです。これは前回の記事でも触れた点ですが改めて取り上げておこうと思います。

まずは以下の画像をご覧ください。

 

 

過去のヘッジファンドの売りポジションの推移をチャート上に表記したものになります。(CBOE+CMEの合算値が発表され始めた時以降のもの。)

注目してもらいたいのが4月分の売りポジション枚数の推移です。

ビットコイン価格は上がってきているのになぜかヘッジファンドの売りポジション枚数が増えてきています。

本来であればビットコイン価格が上がれば売りポジションは処分して買いポジションに切り替えていかなければいけないところです。でないとヘッジファンドの損失が膨らみますし、利益を出していく事もできません。

ところがデータ上はそうはなっていないんですね。

なぜなのか理由までは分からないんですが、これと同様の事が今回も起こる可能性はあります。

現状ヘッジファンドの売りポジションは着実に増えてきているわけですが、だからといってビットコイン価格が下がっていくとは限らず、4月のように上がっていく可能性があるという事です。チャート形状的にも「底堅さがある」と見る事ができなくもないです。

 

まとめ

以上、【6/9版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

短期的には先行きの不透明感が強い相場のようにも見えます。今後のビットコイン価格について2つの可能性を取り上げてみましたが、どちらの可能性もあり得る事から短期トレーダーの方は特に臨機応変な対応が求められる相場になりそうです。

一方、これからビットコインで長期投資を考えている方はもう少し様子を見てから動き出してもいいのかもしれません。とはいえ今後大きく上昇していく可能性を考えれば、今のタイミングであればどこで買ってもあまり大差はないのかもしれませんが。

判断はみなさんお一人お一人にお任せしたいと思います。(^_^)

次回は6月16日(土)にアップする予定です。興味がある方はまたお越しください。

それでは。

Happy Trading !!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 



 

@Now_Research

Twitterで、毎日1回、ビットコイン(BTC)の簡易テクニカル分析やってます。テキトーなことを呟いてますが、興味がある方はフォローしてみてください。笑

 

 

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5 件のコメント

  • はじめまして!
    ずっとビットコインのファンド建玉数の見れるところを探していた情報だったんで助かりました!
    当方為替を中心に相場歴10年ほどになります!
    テクニカルにヘッジファンドの建玉、季節要因などをおもにトレードしています
    よろしければ上記のファンドのURL教えていただけませんでしょうか?
    jyunya2104@live.jp

    • ヘルニア 様

      当サイトをご覧頂きありがとうございます。相場歴10年は凄いですね。頭が下がる思いです。ご希望のURLは以下の通りです。

      https://www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm

      CFTC(米商品先物取引委員会)が提供しているデータで、毎週自動更新されていきます。更新のタイミングは 「毎週 土曜日 5:00」 となっています。

      ビットコイン先物以外の商品データも提供されているため、かなりボリューミーなページになります。ビットコイン先物に関するデータはページの最後の方に掲載されています。

      ご不明な点があれば、またご連絡ください。(^_^)

      Realtime Research 管理人

  • 今日初めて拝見させていただきました。素晴らしい情報を分析されていますね。
    本当に、本当に役に立ちます!!ありがとうございます。これからも応援しています。

    • ちゅんばちゃん 様

      当サイトをご覧頂きありがとうございます。そして応援までして頂き恐縮です。(^_^;)
      分析には及ばない感想程度の記事なので、その感想部分は読み流しておいてください。
      ただ扱っている数字はCFTCから発表されるデータに基づくものとなっています。
      その数字を提供させて頂く事で投資家の方々のお役に立てているのであれば、嬉しい限りです。(^ ^)

      Realtime Research 管理人

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