【9/8版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

【9/8版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

ということで、早速本題に入っていこうと思います。



【9/8版】CFTC発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2018/9/4 時点でのビットコイン先物 建玉 一覧表 (9/8 発表)

 

上記画像は 9/8(土)に発表された、9/4 時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。上段がCBOE(シカゴオプション取引所)のデータ、下段がCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のデータとなっています。

こちらの公式レポートでは分かりにくいため、当ブログでまとめ直したものを以下に載せておきます。その際、CMEの数字はCBOEの数字の5倍で表記しています。これはビットコイン先物取引をする最低取引量がCBOEでは1枚=1BTC なのに対し、CMEでは1枚=5BTC である為です。

 

 

 

 

CBOE(シカゴオプション取引所)とCME(シカゴマーカンタイル取引所)の個別データ表と、それら両方をまとめたデータ表です。過去1カ月分を掲載しています。

このデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

ヘッジファンドのトータルポジションは大きく「売り」優勢に・・・

 

残念な事に今回のデータではヘッジファンドのトータルのポジションは大きく「売り」に傾いてしまっています。

先週はトータルのポジションが「売り 1236枚」だったのに対して、今週は「売り2892枚」となっていて、倍以上の数字となっています。

ただしその内訳を見てみますと、トータルの「売り」ポジションが増えたのは「買い」ポジションが減ったためであることが分かります。

というのも、売りポジション自体は 10,485枚(8/28)→ 9,663枚(9/4)と、むしろ1,000枚近く減っているのに対し、買いポジションは 9,249枚(8/28)→ 6,771枚(9/4)となっていて、2,500枚以上が減っているからです。(ややこしいですね。(^_^;) )

 

以上、この状況から推測されるのは・・・

 

  • 多くのヘッジファンドは以前の買いポジションを決済し利益を確定
  • 結果的に売りポジション優勢になるも、売りポジション自体が増えているわけではないため、下落も限定的となる可能性

 

・・・というところではないでしょうか。

 

さて、「そうだと仮定した場合」という条件で、今後のビットコイン価格の動向をざっくりと予想してみようと思います。

 

今後のビットコイン価格予想

いい加減な仮定条件に基づいたその辺にいる素人のずぼら予想なので、くれぐれも参考にはしないでください。笑

 

 

チャート上にも記載しましたが、 9/4の時点でヘッジファンドのトータルポジションが「売り2892枚」となっていて、その時点では売り優勢な状況でした。

その後、9/4 と 9/5でビットコインは大きく下落しました。

もしこの大幅下落時にヘッジファンド達が所有している売りポジションを一斉に利益確定させて処分してくれていれば、反転上昇に向かって行く可能性は高いのではないかと思います。テクニカル的にも反転タイミングのポイントになり得る場所です。

その一方で、もしヘッジファンド達が所有している売りポジションをまだ利益確定させずに、さらなる下落を目指して粘ろうとしてくるのなら、もう一段下げてくる可能性もあるかも?とも思いました。

個人的にはこのどちらかのパターンで落ち着いてくれればと思っているところですが、果たしてそんなにイメージ通りにヘッジファンド達が動いてくれるでしょうか?まぁ、動くわけありませんね。(^_^;)

以上、素人の妄想でしたw

 

まとめ

以上、【9/8版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

ぜひ皆さんもCFTCのデータをもとに各自でいろいろと分析をされてみてください。じゃじゃ馬ヘッジファンド達が自分のイメージ通りに動いてくれるとかなり嬉しくなります。笑  そんな事は滅多にありませんが。(^_^;)

それでは。

Happy Trading !!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

 



 

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