【2019/03/16版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想するBTC価格!

【2019/03/16版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想するBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

ということで、早速本題に入っていこうと思います。



【2019/03/16版】CFTC発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2019/3/12 時点でのビットコイン先物 建玉 一覧表 (2019/03/16 発表)

source : https://www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm

 

上記画像は 2019/03/16(土)に発表された、03/12 時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。上段がCBOE(シカゴオプション取引所)のデータ、下段がCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のデータとなっています。

こちらの公式レポートでは分かりにくいため、当ブログでまとめ直したものを以下に載せておきます。その際、CMEの数字はCBOEの数字の5倍で表記しています。これはビットコイン先物取引をする最低取引量がCBOEでは1枚=1BTC なのに対し、CMEでは1枚=5BTC である為です。

 

 

 

 

 

 

CBOE(シカゴオプション取引所)のデータ表とCME(シカゴマーカンタイル取引所)のデータ表と、それら両方を合算したデータ表です。それぞれ過去1カ月分を掲載しています。

このデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

なおこのデータの中で当ブログが注目するのは、中央にある「Leveraged Funds(ヘッジファンドなど)」の項です。

理由はヘッジファンドの動向が今後のビットコイン価格の動向を予想する上でもっとも参考になるからです。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

 

今回のCBOEとCMEのBTC先物建玉数からヘッジファンド達が目先のBTC価格の動きをどう考えているのか読み取っていこうと思います。

上記画像の赤枠部分で囲ってあるように、今回のデータではBTC先物ポジションはトータル5641枚の売り越しとなっています。つまり3月12日時点では「売り」優勢です。

直近1.5ヶ月のデータをさかのぼってみるとヘッジファンド達はずっと「売り」目線で、しかも、その傾向が日を追うごとに強くなってきている事も読み取れます。(2/5:1430枚の売り → 2/19:3331枚の売り → 3/5:3991枚の売り → 3/12:5641枚の売り)

ちなみに今回の5641枚という売り枚数はこれまでで3番目に大きい売り枚数となっています。

参考までに過去最大の売り枚数は2018/07/4に記録した6134枚、その次が2018/06/05に記録した6055枚です。

そしてこれまた参考までに、その 2018/7/4 と 2018/06/05 の頃の日足チャートも載せておきます。

 

 

一目瞭然ですが、売り枚数が最も膨らんだ過去2回分はその後どちらも下落に転じています。

この事だけを根拠に考えるならば、今回も下落に転じていくと考えるのがセオリーと言えばセオリーです。

当ブログでも先回の記事の時点で以下の画像を提示して下落の可能性について触れてはいます。

 

 

今回売り枚数が先週以上に膨らんだ事を受けて、下落の可能性もより大きくなった印象を受けますが、果たしてどうなるでしょうか。

個人的には To the Moooooon!(← 久しぶりにこのフレーズを使いましたwww)で盛大に跳ね上げて、ヘッジファンド達の思惑を派手に打ち破って欲しいのですが・・・。(^_^;)

 

ビットコイン先物ニュース

 

ご存知の方も多いかと思いますが、CBOE(シカゴ・オプション取引所)が、一時的な措置として、新たなビットコイン先物の提供をしないと発表しました。

この措置がどの程度の期間続くかは不明ですが、これを受けて当ブログで提供しているデータ上からも3月中旬以降CBOEのデータがなくなるかと思います。

その際は改めて説明文を載せる予定です。よろしくお願いします。



まとめ

以上、【2019/03/16版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

いつもお伝えしている点ですが、今回のデータだけを根拠にしてトレードする事だけはしないようにしてください。

ヘッジファンド達たちの動きはかなり参考になるとはいえ、彼らが狙った方向に価格が100%

動くわけではありません。

今回のデータに加え、他のテクニカル分析やファンダメンタル情報などを重ねて分析の精度を上げた上で、ご自身の判断・責任の元、投資をしてみて下さい。

それでは。(^_^)

Happy Trading !!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

 



 

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