【2019/03/23版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想するBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

ということで、早速本題に入っていこうと思います。



【2019/03/23版】CFTC発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2019/3/19 時点でのビットコイン先物 建玉 一覧表 (2019/03/23 発表)

source : https://www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm

 

上記画像は 2019/03/23(土)に発表された、03/19 時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。上段がCBOE(シカゴオプション取引所)のデータ、下段がCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のデータとなっています。

こちらの公式レポートでは分かりにくいため、当ブログでまとめ直したものを以下に載せておきます。その際、CMEの数字はCBOEの数字の5倍で表記しています。これはビットコイン先物取引をする最低取引量がCBOEでは1枚=1BTC なのに対し、CMEでは1枚=5BTC である為です。

 

 

 

 

 

 

CBOE(シカゴオプション取引所)のデータ表とCME(シカゴマーカンタイル取引所)のデータ表と、それら両方を合算したデータ表です。それぞれ過去1カ月分を掲載しています。

このデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

なおこのデータの中で当ブログが注目するのは、中央にある「Leveraged Funds(ヘッジファンドなど)」の項です。

理由はヘッジファンドの動向が今後のビットコイン価格の動向を予想する上でもっとも参考になるからです。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

 

今回のCBOEとCMEのBTC先物建玉数からヘッジファンド達が目先のBTC価格の動きをどう考えているのか読み取っていこうと思います。

上記画像の赤枠部分で囲ってあるように、今回のデータではBTC先物ポジションはトータル7135枚の売り越しとなっています。つまり3月19日時点では「売り」優勢です。

直近1ヶ月のデータをさかのぼってみるとヘッジファンド達はずっと「売り」目線で、しかも、その傾向が日を追うごとに強くなってきている事も読み取れます。(2/19:3331枚の売り → 3/5:3991枚の売り → 3/12:5641枚の売り → 3/19 : 7135枚の売り)

ちなみに今回の7135枚という売り枚数は過去最大の売り枚数となっています。

参考までにその次に大きかったのは2018/07/4に記録した6134枚、その次が2018/06/05に記録した6055枚です。

今回過去最高の売り枚数を記録したこともあり、ヘッジファンドたちの「なにがなんでも売り目線!!!!」という並々ならぬ気迫を感じます。(^_^;)

先週のビットコイン先物レポートでも触れた点ですが、6000枚オーバーの売り枚数があった時は過去2回ともビットコインは大きく下落していきました。

 

 

今回のデータでは初の7000枚オーバーの売り枚数なので、データだけを根拠にして普通に考えれば「圧倒的に売り優勢」ということになるかと思います。

ちなみに下落すると仮定して、その場合の下値目処候補ですが・・・

 

 

とりあえず35万〜36万あたりがまずは強く意識されると思います。

ここでサポートされればいいのですが・・・。

ここをしっかりと下抜けると昨年の11月のように阿鼻叫喚の世界に再突入となりそうな雰囲気ですね・・・。

それだけはやめていただきたいです。切実に。(^_^;)

・・・と、こんなこと書いておきながら、蓋を開けてみたら上に盛大に発射してヘッジファンドたちが号泣する展開が待っているかも?

是非ともそうなってほしいものですね!



まとめ

以上、【2019/03/23版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

いつもお伝えしている点ですが、今回のデータだけを根拠にしてトレードする事だけはしないようにしてください。

ヘッジファンド達たちの動きはかなり参考になるとはいえ、彼らが狙った方向に価格が100%

動くわけではありません。

今回のデータに加え、他のテクニカル分析やファンダメンタル情報などを重ねて分析の精度を上げた上で、ご自身の判断・責任の元、投資をしてみて下さい。

それでは。(^_^)

Happy Trading !!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

 



 

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