【2019/04/06版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想するBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

日本ではなかなか手に入らないアメリカの機関投資家やヘッジファンドの情報(動き)をチェックすることができます。

ということで、早速本題に入ります。



【2019/04/06版】CFTC発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2019/4/02 時点でのビットコイン先物 建玉 一覧表 (2019/04/06 発表)

source : https://www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm

 

上記画像は 2019/04/06(土)に発表された、04/02 時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。上段がCBOE(シカゴオプション取引所)のデータ、下段がCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のデータとなっています。

こちらの公式レポートでは分かりにくいため、当ブログでまとめ直したものを以下に載せておきます。その際、CMEの数字はCBOEの数字の5倍で表記しています。これはビットコイン先物取引をする最低取引量がCBOEでは1枚=1BTC なのに対し、CMEでは1枚=5BTC である為です。

 

 

 

 

CBOE(シカゴオプション取引所)のデータ表とCME(シカゴマーカンタイル取引所)のデータ表と、それら両方を合算したデータ表です。それぞれ過去1カ月分を掲載しています。

このデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

なおこのデータの中で当ブログが注目するのは、中央にある「Leveraged Funds(ヘッジファンドなど)」の項です。

理由はヘッジファンドの動向が今後のビットコイン価格の動向を予想する上でもっとも参考になるからです。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

 

今回のCBOEとCMEのBTC先物建玉数からヘッジファンド達が目先のBTC価格の動きをどう考えているのか読み取っていこうと思います。

上記画像の赤枠部分で囲ってあるように、今回のデータではBTC先物ポジションはトータル6916枚の売り越しとなっています。つまり4月2日時点ではヘッジファンドたちは圧倒的に「売り」目線です。

個人的にこの結果は意外でした。

というのも4月1日にビットコインは急騰し、この急騰を受けてヘッジファンド達が所有していた先週までの売り建て玉(売りポジション)は損切りにあっているだろうと思っていたからです。

 

 

ところが今日蓋を開けてみると、売りポジションは減るどころか逆に増えているという謎・・・。

とりあえず整合性が取れる説明としては・・・

 

  • 3月から4月にかけて積み増しされてきた売りポジションは損切りされずにキープされたまま
  • 4月1日のビットコイン急騰後の下げを狙った新規の売りポジションが積み増し

 

という事なのかなと考えています。

売りポジションが処分されない理由の一つとして「リスクヘッジでビットコイン先物の売りポジションを持っている」というケースもあるかと思います。

現物では「買い」ポジションを入れておいて、先物で「売り」ポジションを入れてリスクヘッジするという具合ですね。

で、明確にトレンド転換したことが確認出来次第、先物の売りポジションを処分して現物の買いポジションのみを手元に残すみたいな感じです。

その時までは先物の売りポジションは抱えたままになるのでデータ上は減らないというわけです。

売りポジションが減らない謎は考え出せばきりがないですが、とりあえずパッと思いついた事を書き上げてみました。

さておき、4月1日のビットコイン急騰は久方ぶりに界隈に活気をもたらしてくれました。

あの急騰を機に世界の目がまたビットコインをはじめとした仮想通貨(暗号資産)に向けられ始めました。

4月1日の急騰がトレンド転換のきっかけとなって、今後はアップトレンド入りしていってほしいものですね。

 

今後のビットコイン価格予想

BTC/JPY 週足

 

考えられるオーソドックスなパターンを二つ載せてみました。

 

① 一旦押し目をつけに行く動き → 水平線Bから反発し次の水平線Aを目指す動き

② このまま次の水平線Aを目指す動き → 水平線Aから反落して水平線Bを目指す動き

 

個人的には①のような動きをしてほしいと思っています。水平線A突破の可能性が高まりますし、アップトレンド形成に向けてもいい形になるので。

逆に②のような動きだと、水平線A突破の可能性が低くなると同時に、ダウントレンド継続の可能性が出てくるので、できれば避けてほしいですね。(^_^;)

ただ「こんなセオリー我関せず」というのがビットコインさんです。

このまま高騰を続けて水平線Aさえも軽々と初回突破してくるかもしれません。笑

そうなった時はお祭りですねwww



まとめ

以上、【2019/04/06版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

いつもお伝えしている点ですが、今回のデータだけを根拠にしてトレードする事だけはしないようにしてください。

ヘッジファンド達たちの動きはかなり参考になるとはいえ、彼らが狙った方向に価格が100%動くわけではありません。

今回のデータに加え、他のテクニカル分析やファンダメンタル情報などを重ねて分析の精度を上げた上で、ご自身の判断・責任の元、投資・トレードをしてみて下さい。

それでは。(^_^)

Happy Trading !!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

 



 

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