【2019/04/27版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想するBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

日本ではなかなか手に入らないアメリカの機関投資家やヘッジファンドの情報(動き)をチェックすることができます。

ということで、早速本題に入ります。



【2019/04/27版】CFTC発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2019/4/23 時点でのビットコイン先物 建玉 一覧表 (2019/04/27 発表)

source : https://www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm

 

上記画像は 2019/04/27(土)に発表された、04/23 時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。上段がCBOE(シカゴオプション取引所)のデータ、下段がCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のデータとなっています。

こちらの公式レポートでは分かりにくいため、当ブログでまとめ直したものを以下に載せておきます。その際、CMEの数字はCBOEの数字の5倍で表記しています。これはビットコイン先物取引をする最低取引量がCBOEでは1枚=1BTC なのに対し、CMEでは1枚=5BTC である為です。

 

 

 

 

CBOE(シカゴオプション取引所)のデータ表とCME(シカゴマーカンタイル取引所)のデータ表と、それら両方を合算したデータ表です。それぞれ過去1カ月分を掲載しています。

このデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

なおこのデータの中で当ブログが注目するのは、中央にある「Leveraged Funds(ヘッジファンドなど)」の項です。

理由はヘッジファンドの動向が今後のビットコイン価格の動向を予想する上でもっとも参考になるからです。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

 

今回のCBOEとCMEのBTC先物建玉数からヘッジファンド達が目先のBTC価格の動きをどう考えているのか読み取っていこうと思います。

上記画像の赤枠部分で囲ってあるように、今回のデータではBTC先物ポジションはトータル3291枚の売り越しとなっています。

つまり4月27日時点ではヘッジファンドたちは「売り」目線です。

先週比で見てみると 4月20日:2331枚の売り → 4月27日:3291枚の売り なので、売り枚数が約1000枚増えた計算になります。

ただこの売り枚数1000枚増は買いポジションの利益確定による買い「減」の影響なので、実質的には先週比で売りポジションが増えたわけではありません。

売りポジションのみの詳細データを見てみても、4月20日:13903枚の売り → 4月27日:13622枚の売りとなっていて、売りポジションが増えていないことを確認できます。

ややこしい話ですがまとめると「トータルでは売り目線だけれども実質的には売りに勢いがある状況ではない」という感じです。

関連して直近1ヶ月のヘッジファンドたちの動きを振り返ってみると・・・

 

  • 3月末までは売り一辺倒
  • 4月に入ってから買いポジション急増
  • 4月下旬時点では枚数的には売りポジションがやや上回っているものの、勢い的には買いポジションがやや優勢か?

 

といった感じのように見えます。

というわけで今後の価格動向の判断がなかなか難しい状況です。


今後のBTC価格予想

予想1:上昇

BTC/JPY 日足チャート

 

ヘッジファンドたちの買いの勢いを重視した価格予想です。

直近でこそビットフィネックス&テザー問題で価格を下げたビットコインですが、買いの勢いがある中ではネガティブなニュースもそこまで影響力はないと考えることもできます。

とすれば、ここから再度ピンクの水平線突破を目指して再チャレンジという予想を立てることも可能です。

 

予想2:下落 → 反騰

BTC/JPY 日足チャート

 

ヘッジファンドたちの売りポジション枚数を重視した予想です。

買いの勢いはあれどデータ上ではまだ売りポジション優勢に変わりはありません。

加えてピンクの水平線は週足で見れば戻り売りポイントにもなっています。

そういったことを考えれば一旦は下落するというシナリオを立てることもできるかと思います。

その場合の下落目処ですが、気になる水平線を青色で3本引いてみました。

おそらくこのどれかに引っかかるのではと考えています。

そしてそこから反騰というのがもう一つの予想シナリオです。



まとめ

以上、【2019/04/27版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

いつもお伝えしている点ですが、今回のデータだけを根拠にしてトレードする事だけはしないようにしてください。

ヘッジファンド達たちの動きはかなり参考になるとはいえ、彼らが狙った方向に価格が100%動くわけではありません。

今回のデータに加え、他のテクニカル分析やファンダメンタル情報などを重ねて分析の精度を上げた上で、ご自身の判断・責任の元、投資・トレードをしてみて下さい。

それでは。(^_^)

Happy Trading !!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 



 

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