【2019/05/04版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想するBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

日本ではなかなか手に入らないアメリカの機関投資家やヘッジファンドの情報(動き)をチェックすることができます。

ということで、早速本題に入ります。



【2019/05/04版】CFTC発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2019/4/30 時点でのビットコイン先物 建玉 一覧表 (2019/05/04 発表)

source : https://www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm

 

上記画像は 2019/05/04(土)に発表された、04/30 時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。上段がCBOE(シカゴオプション取引所)のデータ、下段がCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のデータとなっています。

こちらの公式レポートでは分かりにくいため、当ブログでまとめ直したものを以下に載せておきます。その際、CMEの数字はCBOEの数字の5倍で表記しています。これはビットコイン先物取引をする最低取引量がCBOEでは1枚=1BTC なのに対し、CMEでは1枚=5BTC である為です。

 

 

 

 

CBOE(シカゴオプション取引所)のデータ表とCME(シカゴマーカンタイル取引所)のデータ表と、それら両方を合算したデータ表です。それぞれ過去1カ月分を掲載しています。

このデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

なおこのデータの中で当ブログが注目するのは、中央にある「Leveraged Funds(ヘッジファンドなど)」の項です。

理由はヘッジファンドの動向が今後のビットコイン価格の動向を予想する上でもっとも参考になるからです。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

 

今回のCBOEとCMEのBTC先物建玉数からヘッジファンド達が目先のBTC価格の動きをどう考えているのか読み取っていこうと思います。

上記画像の赤枠部分で囲ってあるように、今回のデータではBTC先物ポジションはトータル4187枚の売り越しとなっています。

つまり4月30日時点ではヘッジファンドたちは「売り」目線です。

先週比で見てみると 4月23日:3291枚の売り → 4月30日:4187枚の売り なので、売り枚数が約900枚増えた計算になります。

ただこの売り枚数900枚増は買いポジションの利益確定による買い「減」の影響なので、実質的には先週比で売りポジションが増えたわけではありません。

売りポジションのみの詳細データを見てみても、4月23日:13622枚の売り → 4月30日:13299枚の売りとなっていて、売りポジションが増えていないことを確認できます。むしろ若干ではあるものの減少しています。

というわけで、ややこしい状況をまとめると

「トータルでは売り目線だけれども実質的には売りに勢いがある状況ではない。だからといって買いに勢いがあるかといえば買いも利益確定で建て玉数が減ってきている状況。なので先行きは不透明。」

という感じがします。

この先行き不透明感を後押ししてくれているのが直近のBTC価格です。

 

BTC/JPY 日足チャート

 

ご覧のように5月4日時点ではビットコイン価格は上昇して一時は1BTC=64万5000円をつけ、4月23日につけた高値をローソク足実体レベルで上抜けしてきています。

「BTC先物建て玉数が4月30日時点では4000枚以上売り越している」&「買いの建て玉数は利益確定でその数を減らしてきている」にも関わらずBTC価格は上昇しているという状況です。

常識的な判断&予想が通用しにくくなっているように思えます。

というわけで先行き不透明感が強いということが言えるのではないでしょうか。



今後のBTC価格予想

上で触れたように今は先行き不透明感が強い相場のように思えます。

ここ数週間を振り返ってみると、短期トレードのプロであるヘッジファンドたちの予想(思惑)でさえことごとく外れています。

ヘッジファンドたちですら外す訳ですから、一般の個人投資家、ましてや当ブログの予想などが当てになるはずなどありません。(^_^;)

というわけで今回は予想はやめておきます・・・。

記事タイトルから逸脱してしまいますがご了承ください。m(_ _)m

あえて言えば「待つも相場」が当てはまる状況なのかもしれません。



まとめ

以上、【2019/05/04版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

いつもお伝えしている点ですが、今回のデータだけを根拠にしてトレードする事だけはしないようにしてください。

ヘッジファンド達たちの動きはかなり参考になるとはいえ、彼らが狙った方向に価格が100%動くわけではありません。

今回のデータに加え、他のテクニカル分析やファンダメンタル情報などを重ねて分析の精度を上げた上で、ご自身の判断・責任の元、投資・トレードをしてみて下さい。

それでは。(^_^)

Happy Trading !!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 



 

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