【2019/06/01版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想するBTC価格!

この記事ではCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発行しているビットコイン先物レポートを取り上げ、今後のビットコイン価格の動向や値動きをざっくりと予想してみるシリーズ記事となっています。

日本ではなかなか手に入らないアメリカの機関投資家やヘッジファンドの情報(動き)をチェックすることができます。

ということで、早速本題に入ります。



【2019/06/01版】CFTC発行 BTC FUTURES(ビットコイン先物)建玉一覧表

2019/5/28 時点でのビットコイン先物建玉数一覧表 (2019/06/01発表)

source : https://www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm

 

補 足

先々回からCFTCが発行するレポートにCBOE(シカゴオプション取引所)のデータが掲載されなくなりました。CBOEがBTC先物の取り扱いを一旦中止したためだと思われます。そのためCME(シカゴマーカンタイル取引所)のデータのみの掲載となります。

 

上記画像は 2019/06/01(土)に発表された、CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)の05/28 時点でのビットコイン先物に関する報告レポートとなります。

こちらの公式レポートでは分かりにくいため当ブログでまとめ直したものを以下に載せておきます。その際に数字は上記レポートで記載されている数字の5倍で表記しています。理由はCMEでビットコイン先物取引をする最低取引量が1枚=5BTC となるためです。

 

補 足

当ブログでまとめなおしたデータは参考用として過去1ヶ月分までを載せているため、今回までは、発表されなくなったCBOEの個別データ並びにCBOEとCMEの合算データも載せておきます。

 

 

 

 

CBOE(シカゴオプション取引所)のデータ表とCME(シカゴマーカンタイル取引所)のデータ表と、それら両方を合算したデータ表です。それぞれ過去1カ月分を掲載しています。

このデータ表からビットコインの価格の動向や今後の動きを考察してみようと思います。

なおこのデータの中で当ブログが注目するのは、中央にある「Leveraged Funds(ヘッジファンドなど)」の項です。

理由はヘッジファンドの動向が今後のビットコイン価格の動向を予想する上でもっとも参考になるからです。

 

BTC(ビットコイン)先物 建玉一覧表の分析

 

今回のCMEのBTC先物建玉数からヘッジファンド達が目先のBTC価格の動きをどう考えているのか読み取っていこうと思います。

上記画像の赤枠部分で囲ってあるように、今回のデータではBTC先物ポジションはトータル270枚の売り越しとなっています。

つまり5月28日時点ではヘッジファンドたちはごくわずかながら「売り」目線です。

とはいえ過去1ヶ月のデータを振り返ると、4000枚以上あった売りポジションがほぼ0にまで縮小してきていることから、勢い的には「買い」優勢な状況と言えます。

また直近の値動きでは、レジスタンスラインとなりえた90万円付近を勢いよく突破してきたことからも「買い」の勢いが強いと言えるかと思います。

 

90万円のレジスタンスラインを週足レベルで突破完了

 



今後のBTC価格予想

BTC/JPY 週足チャート

 

今後のBTC価格の予想値動きですが、上記画像①&②にあるように2パターンを予想してみました。

①は110万円付近まで上昇後、一服感から調整下落へ向かう動きを予想、②は110万円付近を勢いよく突破し、その110万円付近へ戻り(調整下落)をつけてからさらなる上昇を試みるという予想です。

個人的には①の値動きをして欲しいというのが正直なところです。

というのもビットコインは週足レベルでは今年2月から一方的に上げ続けてきています。

どんな上昇相場でもひたすら上がり続けるということはなく必ずどこかで調整下落が入るものですが、上がり続ける期間が長ければ長いほど、また、上がり続ける価格幅が大きければ大きいほど、調整下落の反動も大きくなりやすいです。

もし②のような値動きをしてしまうと、その後の反動の調整下落も収拾がつかないレベルになってしまいそうで・・・。

というわけで①のような値動きを希望というところです。

もし①のような値動きをしてくれた場合、90万円から再度上昇というパターンと、90万円を下抜けして70万円付近まで下落してから再度上昇というパターンが考えられますが、どちらも歓迎です。

どちらかといえば70万円付近まで下落してくれた方が嬉しいですね。

エリオット波動でいう第3波への期待値が高まるので。

みなさんはどんなシナリオを描いておられるでしょうか。

是非いろんなトレーダー・投資家の意見にも目を向けながら、臨機応変に対応してみてください。(^_^)

 

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まとめ

以上、【2019/06/01版】ビットコイン先物の建玉枚数から予想する今後のBTC価格!とのタイトルでお届けしてきました。

いつもお伝えしている点ですが、今回のデータだけを根拠にしてトレードする事だけはしないようにしてください。

ヘッジファンド達たちの動きはかなり参考になるとはいえ、彼らが狙った方向に価格が100%動くわけではありません。

今回のデータに加え、他のテクニカル分析やファンダメンタル情報などを重ねて分析の精度を上げた上で、ご自身の判断・責任の元、投資・トレードをしてみて下さい。

それでは。(^_^)

Happy Trading !!

 

最後までお読み頂きありがとうございました。

 



 

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